Gestione del rischio

Nell’ambito del processo di investimento la gestione del rischio ha assunto una rilevanza fondamentale in quanto nella costruzione del risultato non si può prescindere dalla conoscenza dei rischi annessi per raggiungerlo.

La conoscenza del valore di rischio del singolo strumento finanziario e del rischio complessivo del portafoglio diventa elemento determinate del processo di investimento sia nella fase decisionale che nella fase di controllo.

Gesti-Re Sgr nella definizione delle politiche di investimento utilizza metodologie di valutazione del rischio che rispettano lo stile del gestiore, le caratteristiche e l'obiettivo della linea con finalità di dare stabilità e continuità al risultato ed ottenere il migliore rendimento a parità di rischio o alternativamente a parità di rendimento ottenere una minore volatilità delle performance.

Processo di investimento e Risk Budgeting

Per ogni prodotto viene determinato il limite massimo di rischio complessivo di portafoglio in funzione degli obiettivi e del risultato atteso.

La strategia di investimento si sviluppa sulla base di un parametro di riferimento, in cui il peso di ogni singola Asset Class è definito dall'equa contribuzione in termini di rischio.

La costruzione del portafoglio avviene sulla base della strategia di investimento definita e nel rispetto dei limiti di rischio specifici per ogni linea.

L'attività di gestione è quotidiamente sottoposta ad un'attività di controllo atta a monitorare il rispetto delle strategie e dei limiti e periodicamente l'analisi e le valutazioni dei contributori ai risultato.